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Modelos de Valuación y de Riesgos (FRM)

Duración:
24
Participantes:
95
Actualización:
2021-02-01

Acerca del curso

El curso mide los riesgos financieros (riesgos de crédito, operacionales, entre otros) y realiza la valuación de renta fija, de opciones y de su sensibilidad.

Temario detallado

Mean-Variance Framework

VaR and other measures

Calculating and Applying VaR

Measuring and Monitoring Volatility

Mean Reversion and Other Measures of Volatility

External and Internal Credit Ratings

Ratings Changes and Additional Rating Methods

Country Risk: Determinants, Measures and Implications

Expected and Unexpected Loss

Measuring Credit Risk

Measuring Operational Risk

Operational Risk Management

Stress Testing

Principles of Valuation and Discount Functions

Bond Components and Pricing

Interest Rates

Maturity and Other Topics

Bond Yields

Bond Return Calculations

Duration, Convexity and DV01

Applying with Fixed Income Portfolio

Factors, Hedging and Principal Components

Key Rate Durations

One-Step Binomial Model

Two-Step Binomial Model and Model Modifications

The Black-Scholes-Merton Model

Complications in Black-Scholes-Merton Model

Hedging Portfolio

The “Greeks”

Docente

Carlo Barriga

FRM Charterholder y especialista del BCRP

Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ocupó el primer puesto de su promoción. Tiene la certificación FRM y ha aprobado el CFA Nivel I. Se ha desempeñado en el área de la consultoría económica y es actual Head Research del área de Macroeconomía de la organización Atix Capital, de la cuál es asociado y parte del directorio desde el 2019. Obtuvo el quinto puesto en XI Curso de Extensión de Finanzas del BCRP 2018, y desde entonces labora como especialista de la Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria.
S/290
S/145
El curso incluye:

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Requisitos

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