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Teoría y gestión de portafolio (F AVANZADAS)

Duración:
24
Participantes:
100
Actualización:
2021-02-01

Acerca del curso

El curso revisa el modelo de Markowitz, CAPM y de Fama-French, las medidas de desempeño del portafolio y las estrategias de inversión en un portafolio.

Temario detallado

Teoría Moderna del Portafolio

Concepto de aversión al riesgo y selección de portafolio

Clientes de inversión

Supuestos

Definición de riesgo

Relación riesgo-retorno de un título

Coeficiente de variación

Covarianza y coeficiente de variación

Relación riesgo-retorno de un portafolio

Conceptos y límites de la diversificación

Aplicación del Modelo de Markowitz con 2 activos y “N” activos

Supuestos

Interpretación del beta– riesgo sistemático

Aplicación del CAPM

Ratio premio-volatilidad de TREYNOR

Ratio SHARPE

Alfa de Jensen

M-SQUARED (M2)

Tracking Error

Ratio de información

Ratio SORTINO

Modelo de un solo factor

Modelo de múltiples factores

Coberturas de exposición a factores

Supuestos

Comparación del modelo APT vs CAPM

Aplicación del modelo APT y FamaFrench

Modelo Zero-beta de Black

Modelo I-CAPM de Merton

Modelo Black-Litterman

Aplicaciones

Estrategia de inversión o gestión pasiva

Estrategia de inversión o gestión activa

Aplicaciones

Docente

Zeljko Janzic

Analista en la Bolsa de Valores de Lima y CFA Nivel 1

Licenciado en economía por la PUCP y CFA level 2 candidate. Actualmente se desempeña como Analista en la Bolsa de Valores de Lima. Con experiencia en el sector financiero y mercado de capitales. Ha sido predocente en la PUCP. Se encuentra culminando el Programa Avanzado Internacional de Gestión Financiera en EADA Business School (España). Ha trabajado anteriormente en Financiera Confianza (Fundación BBVA microfinanzas) y Apoyo Consultoría. Asimismo, fue coautor en un Policy Paper sobre programas de transferencia monetaria condicional publicado en McGill University (Canadá).
S/290
S/145
El curso incluye:

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Requisitos

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